Calcular la matriz de varianza covarianza y compararla con la matriz de correlaciones.
Abrir el archivo Portafolio9.xlsx (o se puede trabajar en el archivo usado en el ejercicio Normalidad)
(Instalar el complemento de análisis de datos, si no está instalado: Menú Archivo: Opciones: Complementos: Administrar: Complementos de Excel Ir… Seleccionar Herramientas para análisis Aceptar).
Escribir "CORRELACIONES Y COVARIANZAS" en la celda N75.
Menú Datos: Análisis de datos: Coeficiente de correlación: Aceptar: Rango de entrada $B$1:$J$36 Agrupado por Columnas Seleccionar Rótulos en la primera fila Rango de salida $N$77. Aceptar.
Formatear: Se recomienda máximo 5 decimales.
Inspeccionar: La diagonal muestra valores de 1. La correlación de una serie consigo misma es 1. Fuera de la diagonal se observa las correlaciones. La matriz es simétrica y típicamente sólo se muestra una mitad.
Ahora, unos cálculos auxiliares:
Insertar la fórmula =O47 en la celda O76.
Copiar y pegar la celda O76, como fórmulas hasta la celda W76.
Seleccionarlas celdas M78:M86.
Insertar la fórmula =TRANSPONER(O76:W76) ALTO: en vez de Enter use Ctl+Shft+Enter.
Listos para continuar,
Menú Datos: Análisis de datos: Covarianza: Aceptar: Rango de entrada $B$1:$J$36 Agrupado por Columnas Seleccionar Rótulos en la primera fila Rango de salida $N$89. Aceptar.
Formatear: Se recomienda máximo 5 decimales.
Inspeccionar: La diagonal muestra la varianza que es la covarianza de una serie con sigo misma. Fuera de la diagonal se observa las covarianzas. La matriz es simétrica y típicamente sólo se muestra una mitad. Sin embargo, ¡las varianzas y covarianzas son las de la población y no las de la muestra! (por lo menos eso me sale a mi).
Insertar la fórmula lógica =Q92=S67 en la celda Q88, para corroborar que se presenta la varianza de la población y no la de la muestra.
Si también es su caso, insertar la fórmula =O78*O$76*$M78 en la ceda O102.
Copiar y pegar la celda O102, como fórmulas hasta la celda W110.
Formatear Se recomienda máximo 5 decimales (borrar la matriz simétrica superior que quedó llena de ceros ).
Insertar la fórmula lógica =Q104=S67 en la celda Q100, para verificar que se presenta correctamente la varianza de la muestra.
Inspeccionar: La diagonal presenta la varianza de la muestra. Fuera de la diagonal se observa las covarianzas de la muestra. La varianza de una serie es la covarianza con sigo misma.
Otra forma de calcular la covarianza entre MSFT y SPY es insertar la fórmula =COVARIANZA.M(D2:D36;I2:I36) en la celda Q121, por ejemplo.
Insertar la fórmula lógica =Q109=Q121 en la celda Q112, para verificar que se presenta correctamente la covarianza de la muestra.
Se está haciendo uso de las siguientes fórmulas:
¡El resultado debe verse como en la figura!
Guardar y cerrar el archivo.
Por favor, me comentan si les salió, también me comentan si hay algún error (de tipeo). 😊
Si algún archivo no descarga, no duden en solicitarlo por e-mail.
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